ការធ្វើ Backtesting លើយុទ្ធសាស្ត្រ​របស់អ្នក

1. សារៈសំខាន់នៃ Backtesting:

Backtesting បំពេញគោលបំណងសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងការជួញដូរ Forex៖

• ការវាយតម្លៃលទ្ធផល៖ តាមរយៈការក្លែងបន្លំយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកលើទិន្នន័យអតីតកាល អ្នកអាចវាយតម្លៃលទ្ធផលបានយ៉ាងមានគោលបំណង និងកំណត់សក្តានុពលនៃការរកប្រាក់ចំណេញ។ វាជួយឲ្យអ្នកមិនអាស្រ័យតែលើអារម្មណ៍ខាងក្នុង ឬភស្តុតាងមកពីបទពិសោធន៍តែមួយៗ។
• ការកំណត់ចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយ៖ Backtesting អាចបង្ហាញចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នក ដោយបញ្ជាក់ថាវាដំណើរការបានល្អនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារណាខ្លះ និងតើវាមានការលំបាកនៅកន្លែងណា។ ព័ត៌មាននេះអាចប្រើដើម្បីកែលម្អយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នក និងធ្វើឲ្យវាមានភាពរឹងមាំជាងមុន។
• ការកសាងទំនុកចិត្ត៖ ការឃើញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកដំណើរការល្អក្នុងការក្លែងបន្លំលើអតីតកាល អាចជំរុញទំនុកចិត្តរបស់អ្នក និងផ្តល់ភាពជឿជាក់ឲ្យអ្នករក្សាផែនការរបស់អ្នកក្នុងពេលជួញដូរផ្ទាល់ (live trading)។
• ការជៀសវាងការជួញដូរដោយអារម្មណ៍៖ Backtesting អាចជួយកាត់បន្ថយអារម្មណ៍ក្នុងការសម្រេចចិត្តជួញដូរ ព្រោះអ្នកនឹងពឹងផ្អែកលើទិន្នន័យ និងការវិភាគដែលមានគោលបំណង ជាជាងពឹងលើអារម្មណ៍ខាងក្នុង ឬការទស្សន៍ទាយ។

2. វិធីសាស្ត្រ Backtesting:

មានវិធីសាស្ត្រសំខាន់ពីរដើម្បី backtesting យុទ្ធសាស្ត្រជួញដូរ Forex របស់អ្នក៖

• Backtesting ដោយដៃ (Manual Backtesting)： វាពាក់ព័ន្ធនឹងការវិភាគដោយដៃលើក្រាហ្វតម្លៃអតីតកាល និងការអនុវត្តច្បាប់ជួញដូររបស់អ្នក ដើម្បីកំណត់ចំណុចចូល និងចំណុចចេញដែលអាចកើតមានសម្រាប់ការជួញដូរនីមួយៗ។ ទោះបីជា backtesting ដោយដៃអាចចំណាយពេលច្រើនក៏ដោយ វាអាចឲ្យអ្នកយល់កាន់តែជ្រាលជ្រៅអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នក និងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារដែលវាដំណើរការល្អបំផុត។
• Backtesting ដោយស្វ័យប្រវត្តិ (Automated Backtesting)： វាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីឯកទេស ឬវេទិកាជួញដូរដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការ backtesting ដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ Backtesting ដោយស្វ័យប្រវត្តិអាចសន្សំពេលវេលា និងកម្លាំង ប៉ុន្តែវាចាំបាច់ណាស់ត្រូវធានាថាកម្មវិធី ឬវេទិកាដែលអ្នកប្រើមានភាពទុកចិត្ត និងមានភាពត្រឹមត្រូវ។

3. ឧបករណ៍ Backtesting:

មានឧបករណ៍ជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នក backtest យុទ្ធសាស្ត្រជួញដូរ Forex របស់អ្នក៖

• វេទិកាជួញដូរ (Trading Platforms)： វេទិកាជួញដូរដ៏ពេញនិយមជាច្រើន ដូចជា MetaTrader 4 និង MetaTrader 5 មានមុខងារ backtesting ដែលបានបញ្ចូលមកជាមួយ។
• កម្មវិធីភាគីទីបី (Third-Party Software)： ក៏មានកម្មវិធីភាគីទីបីជាច្រើនទៀត ដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់ backtesting យុទ្ធសាស្ត្រ Forex។ ជាទូទៅ កម្មវិធីទាំងនេះផ្តល់មុខងារកម្រិតខ្ពស់ជាង និងជម្រើសកែតម្រូវបានច្រើន។
• អ្នកផ្តល់ទិន្នន័យអតីតកាល (Historical Data Providers)： ដើម្បីធ្វើ backtest ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ អ្នកត្រូវមានសិទ្ធិចូលប្រើទិន្នន័យតម្លៃអតីតកាលដែលអាចទុកចិត្តបាន។ អ្នកផ្តល់ជាច្រើនផ្តល់ទិន្នន័យអតីតកាលសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ រួមទាំងគូ Forex ផងដែរ។

4. ការបកស្រាយលទ្ធផល Backtesting:

លទ្ធផល backtesting អាចផ្តល់នូវចំណេះដឹងមានតម្លៃអំពីសមត្ថភាពរបស់យុទ្ធសាស្ត្រអ្នក ប៉ុន្តែវាចាំបាច់ត្រូវបកស្រាយវាដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ពិចារណាលើកត្តាខាងក្រោម៖

• ភាពចំណេញ (Profitability)： យុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកបានបង្កើតប្រាក់ចំណេញក្នុងអំឡុងពេល backtesting ដែរឬទេ?
• អត្រាជោគជ័យ (Win Rate)： តើភាគរយនៃការជួញដូររបស់អ្នកដែលទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យ (អ្នកឈ្នះ) មានប៉ុន្មាន?
• សមាមាត្រ ប្រថុយ-ចំណេញ (Risk-Reward Ratio)： តើសមាមាត្រប្រថុយ-ចំណេញជាមធ្យមនៃការជួញដូររបស់អ្នកមានប៉ុន្មាន?
• ការធ្លាក់ចុះអតិបរមា (Maximum Drawdown)： ក្នុងអំឡុងពេល backtesting តើមានការធ្លាក់ចុះធំបំផុតប៉ុន្មានភាគរយនៃសមតុល្យគណនី?
• លក្ខខណ្ឌទីផ្សារ (Market Conditions)： តើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកដំណើរការល្អនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗ ដូចជា ទីផ្សារនិន្នាការ (trending markets), ទីផ្សាររបៀង/ចន្លោះតម្លៃ (ranging markets) និងទីផ្សារដែលប្រែប្រួលខ្លាំង (volatile markets) ដែរឬទេ?

5. កំហុសទូទៅដែលត្រូវជៀសវាងក្នុង Backtesting:

ទោះបីជា backtesting ជាឧបករណ៍ដ៏មានតម្លៃក៏ដោយ ក៏វាចាំបាច់ត្រូវជៀសវាងក្តីកង្វះទូទៅ ដែលអាចនាំឲ្យមានលទ្ធផលមិនត្រឹមត្រូវ ឬបង្ហាញឲ្យមើលទៅលើសការពិត៖

• ការកែសម្រួលលើសកម្រិត (Overfitting)： វាកើតឡើងពេលដែលអ្នកកែសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យសមនឹងទិន្នន័យអតីតកាលបានល្អពេក ដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្រដែលដំណើរការល្អនៅក្នុងអតីតកាល អាចដំណើរការមិនសូវល្អក្នុងការជួញដូរផ្ទាល់ (real-time trading)។ ដើម្បីជៀសវាង overfitting សូមប្រើសំណុំទិន្នន័យធំ, សាកល្បងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកនៅលើរយៈពេលផ្សេងៗ និងជៀសវាងការកែតម្រូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រច្រើនពេក។
• ភាពលំអៀងដោយការរស់រាន (Survivorship Bias)： ភាពលំអៀងនេះកើតឡើងពេល backtesting រួមបញ្ចូលតែទ្រព្យសកម្ម ឬយុទ្ធសាស្ត្រដែលទទួលជោគជ័យ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលទាំងអស់ដែលបរាជ័យ។ វាអាចធ្វើឲ្យមើលទៅថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកមានទម្រង់សម្រាប់លទ្ធផលល្អលើសការពិត។ ដើម្បីជៀសវាង survivorship bias សូមបញ្ចូលទាំងអស់នូវទ្រព្យសកម្ម និងយុទ្ធសាស្ត្រដែលពាក់ព័ន្ធក្នុង backtests របស់អ្នក។
• ភាពលំអៀងពីការមើលទៅមុន (Look-Ahead Bias)： ភាពលំអៀងនេះកើតឡើងពេលអ្នកប្រើព័ត៌មាននៅពេលអនាគត ដែលនៅពេលធ្វើការជួញដូរនោះមិនអាចមានបាន ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុង backtest។ វាអាចនាំឲ្យមានលទ្ធផលមិនសមរម្យ ដែលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីលក្ខខណ្ឌការជួញដូរនៅក្នុងពិភពពិត។
• ការមិនគិតថ្លៃប្រតិបត្តិការ (Ignoring Transaction Costs)： ថ្លៃប្រតិបត្តិការ ដូចជា spreads និង commissions អាចប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នក។ សូមប្រាកដថាបានបញ្ចូលថ្លៃប្រតិបត្តិការ ដែលសមស្របនឹងការពិត ក្នុង backtests ដើម្បីទទួលបានទិដ្ឋភាពកាន់តែត្រឹមត្រូវអំពីលទ្ធផលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នក។
• មិនគិតពី Slippage： Slippage គឺជាភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃដែលរំពឹងទុកសម្រាប់ការជួញដូរ និងតម្លៃពិតដែលវាត្រូវបានប្រតិបត្តិ។ វាអាចកើតឡើងដោយសារភាពប្រែប្រួលខ្លាំងនៃទីផ្សារ ឬការយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុវត្តការបញ្ជាទិញ។ សូមបញ្ចូល slippage ក្នុង backtests ដើម្បីទទួលការវាយតម្លៃកាន់តែសមរម្យអំពីលទ្ធផលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នក។

6. ការកែលម្អយុទ្ធសាស្ត្រ (Optimizing Your Strategy)：

បន្ទាប់ពីអ្នក backtest យុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកហើយ និងកំណត់ចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយរួច អ្នកអាចចាប់ផ្តើមកែលម្អវាដើម្បីបង្កើនលទ្ធផល។ ការកែលម្អពាក់ព័ន្ធនឹងការកែតម្រូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃយុទ្ធសាស្ត្រ ដូចជា ច្បាប់ចូល និងច្បាប់ចេញ, កម្រិត stop-loss និង take-profit និងការកំណត់សូចនាករ។

• ការកែលម្អដោយផ្អែកលើទិន្នន័យ (Data-Driven Optimization)： ប្រើទិន្នន័យពី backtests របស់អ្នក ដើម្បីណែនាំដំណើរការកែលម្អ។ រកលំនាំនៅក្នុងការជួញដូរដែលឈ្នះ និងចាញ់ ដើម្បីកំណត់ផ្នែកដែលអ្នកអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង។
• ការកែលម្អបន្តបន្ទាប់ (Walk-Forward Optimization)： វាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើតេស្តយុទ្ធសាស្ត្រដែលត្រូវបានកែលម្អលើសំណុំទិន្នន័យអតីតកាលថ្មី ដើម្បីធានាថាការកែលម្អមិនមែនកើតឡើងតែដោយសារការកែសម្រួលលើសកម្រិតនោះទេ។

7. ការជួញដូរដោយស្វ័យប្រវត្តិ (Expert Advisors)：

Expert Advisors (EAs) គឺជាប្រព័ន្ធជួញដូរដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដែលអាចប្រតិបត្តិការជួញដូរជំនួសអ្នក ដោយផ្អែកលើច្បាប់ដែលបានកំណត់ជាមុន។ វាអាចជាឧបករណ៍មានតម្លៃសម្រាប់ backtesting និងការកែលម្អយុទ្ធសាស្ត្រ រួមទាំងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនោះក្នុងការជួញដូរផ្ទាល់។

អត្ថប្រយោជន៍នៃ EAs：

• លុបបំបាត់ការជួញដូរដោយអារម្មណ៍： EAs ដកយកអារម្មណ៍ចេញពីដំណើរការជួញដូរ ដោយធានាថា ការជួញដូរត្រូវបានប្រតិបត្តិតាមហេតុផល និងច្បាប់ដែលបានកំណត់ជាមុន។
• ជួញដូរដល់ 24/7： EAs អាចតាមដានទីផ្សារ និងប្រតិបត្តិការជួញដូរតลอด 24/7 ទោះបីជាអ្នកមិននៅទីនោះក៏ដោយ។
• ប្រតិបត្តិលឿនជាង： EAs អាចប្រតិបត្តិការជួញដូរលឿនជាងមនុស្សយ៉ាងច្រើន ដែលអាចនាំឲ្យមានតម្លៃចូល និងចេញបានល្អប្រសើរជាងមុន។

ចំណុចត្រូវពិចារណពេលប្រើ EAs：

• ភាពទុកចិត្ត： ជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់ EA ដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងធ្វើតេស្ត EA យ៉ាងម៉ត់ចត់នៅលើគណនី demo មុននឹងប្រើក្នុងការជួញដូរផ្ទាល់។ ត្រូវប្រាកដថា EA មានប្រវត្តិការងារដែលបង្ហាញច្បាស់ និងមានការពិនិត្យវិជ្ជមានពីអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត។
• ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ： ទោះបីជាមាន EA ក៏ដោយ ក៏វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការមានផែនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលរឹងមាំ។ ដាក់លំដាប់ stop-loss ហើយតាមដានការជួញដូររបស់អ្នកជាប្រចាំ ដើម្បីធានាថា EA ដំណើរការដូចការរំពឹងទុក ហើយមិនយកហានិភ័យលើសកម្រិត។
• ការតាមដាន និងការថែទាំ： EAs ត្រូវការការតាមដាន និងការថែទាំជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីធានាថាវាបន្តដំណើរការល្អប្រសើរ។ លក្ខខណ្ឌទីផ្សារអាចផ្លាស់ប្តូរ ហើយ EA របស់អ្នកអាចត្រូវការការកែតម្រូវ ដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងនិន្នាការថ្មី ឬកម្រិតភាពប្រែប្រួលថ្មី។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន：

Backtesting គឺជាជំហានដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងកែលម្អយុទ្ធសាស្ត្រជួញដូរ Forex របស់អ្នក។ តាមរយៈការក្លែងបន្លំយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកលើទិន្នន័យអតីតកាល អ្នកអាចទទួលបានចំណេះដឹងមានតម្លៃអំពីលទ្ធផល, កំណត់ចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយ និងកែលម្អវិធីសាស្ត្ររបស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែប្រសើរ ក្នុងការជួញដូរផ្ទាល់។ ចងចាំថាត្រូវជៀសវាងកំហុស backtesting ទូទៅ ប្រើឧបករណ៍ និងទិន្នន័យដែលអាចទុកចិត្តបាន និងផ្តល់អាទិភាពជានិច្ចដល់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

ដោយបញ្ចូល backtesting ទៅក្នុងទម្លាប់ជួញដូររបស់អ្នក អ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ជាងមុន កាត់បន្ថយការជួញដូរដោយអារម្មណ៍ និងបង្កើនឱកាសសម្រាប់ភាពជោគជ័យរយៈពេលវែងនៅក្នុងទីផ្សារ Forex។