스왑 금리

스왑 금리는 직접 제시되지 않지만, 다른 시장 금리로부터 산출됩니다. 일반적으로 다음 요인을 바탕으로 가격이 책정됩니다:

• 무위험 금리: 대개는 만기가 유사한 국채의 수익률에 반영됩니다.
• 거래상대방의 신용도: 상대방이 채무를 불이행할 위험이 높다고 인식될수록 스왑 금리는 더 높아집니다.
• 수요와 공급: 특정 스왑 계약에 대한 공급과 수요의 시장 요인 역시 가격에 영향을 줄 수 있습니다.

스왑(환산) 금리는 포지션 보유 기간과 관련된 거래 플랫폼 또는 금융기관의 특정 정책에 따라 다양한 상황에서 적용됩니다.

• 하룻밤 포지션: 일일 결제 기간을 넘어 스왑 포지션을 보유하는 경우, 해당 포지션에 하룻밤(오버나이트) 이자율이 적용됩니다.
• 일 단위 기준: 스왑 포지션을 하룻밤 보유하면 해당 날짜의 적용 스왑 금리에 따라 하룻밤 이자가 계산됩니다.
• 서버 시간: scorecm.com에서는 스왑 금리가 서버 시간 00:00에 매일 처리됩니다. 즉, 스왑 금리의 변경 또는 업데이트는 서버 하루의 시작 시점에 적용되어 포지션에 영향을 미칩니다.