نرخ‌های سوآپ

نرخ‌های سوآپ به طور مستقیم نرخ‌گذاری نمی‌شوند، بلکه از سایر نرخ‌های بهره بازار استخراج می‌شوند. معمولاً بر اساس عوامل زیر قیمت‌گذاری می‌شوند:

• نرخ بهره بی‌ریسک: اغلب با بازدهی اوراق قرضه دولتی با سررسید مشابه منعکس می‌شود.
• اعتبار طرف مقابل: هر چه احتمال ریسک طرف مقابل برای عدم ایفای تعهد بالاتر ارزیابی شود، نرخ سوآپ بالاتر خواهد بود.
• عرضه و تقاضا: نیروهای عرضه و تقاضا در بازار قراردادهای سوآپ خاص نیز می‌توانند قیمت‌گذاری را تحت تاثیر قرار دهند.

نرخ‌های سواپ در سناریوهای مختلف بسته به مدت زمان پوزیشن شما و سیاست‌های خاص پلتفرم معاملاتی یا مؤسسه مالی مربوط اعمال می‌شوند.

• پوزیشن شبانه: اگر پوزیشن سوآپ خود را فراتر از دوره تسویه روزانه نگه دارید، برای موقعیت شما نرخ بهره شبانه اعمال خواهد شد.
• مبنای روزانه: نگهداری پوزیشن سوآپ به صورت شبانه منجر به محاسبه بهره شبانه بر اساس نرخ سوآپ رایج آن روز می‌شود.
• زمان سرور: در scorecm.com، نرخ‌های سوآپ به‌طور روزانه در ساعت 00:00 به وقت سرور پردازش می‌شوند. این بدان معناست که هرگونه تغییر یا به‌روزرسانی در نرخ‌های سوآپ در ابتدای روز سرور اتفاق می‌افتد و موقعیت‌ها را با توجه به آن تحت تأثیر قرار می‌دهد.